La Bitácora Hecha para Calendar y Diagonal Spreads
Los calendars y diagonals dependen del diferencial de decay entre dos vencimientos — y casi siempre involucran ajustes. QuantLog vincula automáticamente las piernas de mes cercano y lejano, rastrea el débito neto y mantiene cada roll como parte de la misma posición.
Piernas de mes cercano y lejano como un trade
Vende un call de 30 DTE + compra un call de 60 DTE al mismo strike = un calendar. QuantLog agrupa ambas piernas como un solo trade, rastrea el débito neto y muestra la posición como una fila a través de ambos vencimientos.
Captura de decay temporal
Los calendars ganan cuando la pierna corta decae más rápido que la larga. QuantLog rastrea días mantenidos, débito neto vs P&L realizado y la contribución de cada pierna a medida que el mes cercano expira o se cierra.
Diagonals y rolls
Diagonals (strikes diferentes + vencimientos diferentes) y rolls (cerrar mes cercano, vender el siguiente ciclo) permanecen en el mismo grupo. El P&L realizado refleja cada ciclo, no solo el débito inicial.
Performance por estructura
Filtra analíticas por calendar o diagonal para ver win rate, días mantenidos promedio, débito promedio y expectativa. Descubre qué combinaciones de strikes y DTE realmente funcionan en los subyacentes que operas.
Bitácora de calendar spreads — Preguntas frecuentes
¿QuantLog maneja calendar spreads?
Sí. Las piernas de mes cercano y lejano se agrupan automáticamente como un trade con débito neto, días mantenidos y P&L total a través de ambos vencimientos.
¿Y los diagonals?
Los diagonals (strikes diferentes + vencimientos diferentes) se rastrean igual — un grupo, débito neto y P&L de ciclo completo.
¿Puedo rastrear múltiples rolls en el mismo calendar?
Sí. Cada roll queda vinculado a la posición original, así que el P&L realizado refleja cada ciclo de la estrategia.