La Bitácora Hecha para Credit Spreads
Los credit spreads — bull put spreads, bear call spreads — son dos piernas que deben registrarse como una posición. QuantLog vincula automáticamente ambas piernas, calcula el crédito neto, la máxima pérdida, el breakeven y todo en analíticas limpias de win rate.
Ambas piernas agrupadas como un trade
Vende un put + compra un put OTM más lejano = un bull put spread. QuantLog detecta la estructura, agrupa ambas piernas en un solo trade y muestra crédito neto, riesgo máximo, breakeven y riesgo/recompensa en una vista.
Crédito neto y máxima pérdida
Cada credit spread es de riesgo definido: máx. ganancia = crédito neto, máx. pérdida = ancho − crédito neto, breakeven = strike corto − crédito neto (para puts). QuantLog los calcula automáticamente, incluyendo comisiones.
Roll, cierra y maneja temprano
¿Cerrar al 50% de ganancia? ¿Rollar abajo y afuera cuando es tocado? ¿Tomar pérdida máxima? Cada acción queda vinculada al spread original como un grupo de trade, así que tu P&L realizado y win rate reflejan los resultados reales — no solo el crédito de apertura.
Win rate y expectativa por tipo de spread
Filtra las analíticas por bull put o bear call spread para ver tu win rate real, crédito promedio, pérdida promedio y expectativa. Refina tu DTE y selección de delta basándote en datos reales.
Bitácora de credit spreads — Preguntas frecuentes
¿QuantLog vincula credit spreads automáticamente?
Sí. Ambas piernas de un bull put spread o bear call spread se agrupan como un trade con crédito neto, máxima pérdida y breakeven calculados automáticamente.
¿Cómo se rastrean los rolls?
Los rolls se vuelven parte del mismo grupo de trade, así que el P&L realizado refleja toda la secuencia de decisiones.
¿Puedo filtrar analíticas por tipo de spread?
Sí. Performance Analytics te permite aislar bull put o bear call spreads para ver win rate, crédito promedio, expectativa y frecuencia de pérdida máxima.